اندیکاتور atr

هنگام استفاده از این
شاخص در بازار معاملاتی دارایی خاص ، با هر بار گذشت مدت زمان تعیین شده ، ATR جدید محاسبه می شود. به عنوان مثال در صورت انتخاب نظارت بر
نمودار قیمت برای یک بازه زمانی یک دقیقه ای ، می توانید انتظار داشته باشید که یک
ATR جدید در هر دقیقه محاسبه شود. در نمودار روزانه مورد استفاده
معامله گران روزانه ، ATR جدید هر روز محاسبه می شود. سپس تمام این ATR های
محاسبه شده برای ایجاد یک خط مداوم ترسیم می شوند ، بنابراین معامله گران می
توانند با گذشت زمان شاهد تحرکات ناپایداری در بازار باشند.

اگر از اندیکاتور در بازه
های زمانی بیشتر از چند روز استفاده کنید، نوسانات کندتری به دست می آورید و اگر
از یک بازه زمانی با تعداد کمتر روز استفاده کنید ، اندازه گیری سریع نوسانات را
خواهید داشت.

وایلدر در کتاب خود
استفاده از 7 یا 14 روز را برای بهترین عملکرد این اندیکاتور تکنیکال توصیه کرده
است و تحلیلگران و معامله گران از چهارچوب زمانی 14 روزه به عنوان پیش فرض استفاده
می کنند ، اما معامله گران می توانند از دوره های کوتاه تر از 14 روز استفاده
کنند. فریم های زمانی کوتاه تر سیگنال های تجاری بیشتری تولید می کنند ، در حالی
که فریم های طولانی تر سیگنال های معاملاتی کمتری تولید می کنند.

قیمت همیشه به سمت میانگین خود حرکت می کند ، بنابراین وقتی قیمت از میانگین متحرک 14 روزه بالا می رود ، معمولاً نشانه آن است که به آن میانگین بازمی گردد ، و همچنین وقتی قیمت بالاتر از میانگین 14 روزه خود است . این بدان معنی است که ATR به تنهایی برای تصمیم گیری برای ورود به بازار مناسب نیست و معامله گر باید پس از تصمیم گیری برای ورود ، از یک استراتژی تأیید ATR استفاده کند.

اما از طرف دیگر ،
استراتژی مناسبی برای تعیین حد ضرر یا خروج اضطراری از بازار دارد.

به عنوان مثال ، معامله
گران کوتاه مدت در هر بازار معاملاتی ممکن است بخواهند نوسانات دارایی را طی مدت 5
روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کنند.

در صورت حرکت قیمت دارایی علیه شما ، از حد ضرر برای نشان دادن نقطه خروج از معامله استفاده می شود. همچنین در صورت حرکت قیمت دارایی به نفع وی ، معامله گر می تواند نقطه خروج را منتقل کند.

یکی از محبوب ترین
کاربردهای شاخص ATR برای تعیین حد ضرر است. به این ترتیب ، هنگامی که استراتژی شما یک
سیگنال تولید می کند ، عدد نشان داده شده توسط ATR را
با عدد های پیشنهادی 1.8 ، 2 یا 3 ضرب میکند و نتیجه را به نقطه ورود معامله (برای
معاملات فروش) اضافه می کنید یا از نقطه ورود معامله (برای معاملات خرید)  تفریق می کنید. به این ترتیب می توانید حد ضرر
را محاسبه کنید.

برای اینکه بتوانید حد
ضرر را منتقل کنید ، می توان از نشانگر ATR نیز استفاده
کرد ، به طوری که در یک بازه زمانی که شم به پایان رسیده و بسته میشود ، عدد ATR برای شمع بسته را در 2 یا 3 ضرب کنید و سپس آن را از
قیمت فعلی اضافه یا کم کنید. به عنوان مثال اگر در وضعیت خرید long قرار دارید و قیمت مطلوب حرکت می کند ، باید حد ضرر را به  2 * ATR پایین تر از قیمت
منتقل کنید و به این کار ادامه دهید. در صورتی که در حال حاضر در معاملات فروش short هستید ، همین روند را می توان اعمال کرد. در این حالت ، حد ضرر
فقط به سمت پایین حرکت می کند.

برای درک بهتر ، به مثال
ساده ای از این شاخص می پردازیم. همانطور که در تصویر بالا در بخش 1 مشاهده می کنید
، نوسانات در جفت ارز EUR /
USD افزایش یافته
است ، بنابراین شاخص ATR نیز به سمت بالا حرکت کرده است.

در بخش 2 می بینید که این
شاخص کاهش یافته است و این نشان دهنده کاهش نوسانات قیمت جفت ارز است.

همانطور که در ابتدا ذکر
شد ، این اندیکاتور نمی تواند معامله گر را از جهت قیمت بازار مطلع کند در حالی که
فقط نوسانات را می سنجد. این امر در مواردی که بازار در نقاط عطف قرار دارد می
تواند منجر به سیگنال های دروغین شود. به عنوان مثال در شرایطی که ATR به طور ناگهانی افزایش یابد و در این میان ، حرکت بزرگی در برابر
روند غالب و معامله گران در حال شکل گیری است در حالی که ممکن است باعث شود تاجران
فکر کنند ATR روند قدیمی را تأیید می کند در حالی که هیچ تضمینی برای این امر
وجود ندارد.

شاخصAverage True
Range  بستگی به تحلیل شخصی دارد. هر تحلیلگر
یا معامله گر می تواند تعبیر خودش را در مورد بازار معاملاتی داشته باشد. معامله
گر نمی تواند تا فقط با تکیه بر یک مقدار ATR اطمینان
حاصل کند که روند بازار در حال برگشت است یا نه.

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، اندیکاتور ATR نوسانات موجود در بازار معاملات را به شما نشان می دهد و اگر استراتژی شما براساس حجم معاملات باشد ، می تواند ابزاری مناسب برای شما باشد. شاخص ATR برای محاسبه ساده است زیرا فقط به داده های تاریخی قیمت نیاز دارد. به خاطر داشته باشید که بهتر است هرگز از این شاخص به تنهایی استفاده نکنید زیرا صرفا مشخص کردن نوسانات بازار نمی تواند عامل مهمی در تعیین موقعیت معاملاتی باشد ، اما توصیه می شود از این شاخص با استراتژی خود و با ترکیبی از سایر شاخص ها و ابزارهای تکنیکال استفاده کنید و برای تصمیم گیری دقیق تر و حرفه ای تر در مورد ورود معاملات خود از آن استفاده کنید. معامله گران از این شاخص برای محافظت از سود خود نیز استفاده می کنند. وایلدر ATR را برای معاملات در بازار کالاها توسعه داده و طراحی کرده است ، اما اکنون بسیاری از معامله گران در انواع بازارها از جمله ارزهای رمزنگاری ، سهام و شاخص ها نیز از این ابزار استفاده می کنند. این شاخص در طولانی مدت بهتر عمل می کند اما معامله گران می توانند در هر بازه زمانی از آن استفاده کنند.

این شاخص به طور پیش فرض در اکثر بروکر ها در دسترس نیست اما Tradengine امکان افزودن این اندیکاتور مفید را به نمودار شما داده است تا بتواند نتیجه معاملات باینری آپشن خود را ارتقا دهد. بنابراین در صورتی که هنوز حساب Tradengine خود را ایجاد نکرده اید ، این کار را انجام داده و دستورالعمل زیر را مرحله به مرحله دنبال کنید تا اندیکاتور ATR را به پنل معاملاتی خود اضافه کنید.

اطمینان حاصل کنید که کلیه مفاهیم مختلف این اندیکاتور را درک کرده اید و به صورت رایگان و بدون خطر از دست دادن سرمایه با حساب تمرینی  Tradengine ، آن را تمرین کرده اید.

This post is also available in:
English (English) العربية (Arabic)

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

TRADENGINE (Auroras Limited) is licensed by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) (former Financial Services Board FSB) of South Africa with Financial Services Provider (FSP) license number 57912.
The website https://tradengine.org/en is operated by Auroras Ltd.

●نام کامل آموزش: آموزش اندیکاتور ATR ●مترجم مقاله: نامشخص ●نوع فایل: فرمت PDF ●تعداد صفحه: 4 صفحه ●حجم: کم

لطفا هنگام برداشت از مطالب با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

افشای ریسک: بازارهای مالی دارای ریسک می باشند، لذا با دانش و آگاهی کامل در آنها اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری کنید. سلب مسئولت: فراچارت مسئولیتی در محتوای تبلیغ شده ندارد.

---

دانلود

دسته های مختلفی از اندیکاتورها وجود دارند که یک معامله گر می تواند آنها را بکار گیرد و بسته به هدفی که تریدر دنبال می کند این اندیکاتورها در پروسه کلی تصمیم گیری به او کمک می کنند. اغلب معامله گران با اندیکاتورهای نوسانگرهایی مانند RSI و استوکستیک آشنایی دارند.

اما انواع دیگر اندیکاتورها وجود دارند که بر اساس حجم، نوسان، چرخه ها و دیگر معیارها محاسبه می شوند. در این پست، درباره نوع خاصی از اندیکاتور که نوسان را اندازه گیری می کند بحث خواهیم کرد. این اندیکاتور با ATR شناخته می شود که مخفف Average True Range می باشد.

ATR اندیکاتوری است که با یک خط، میزان نوسان را نشان می دهد. این اندیکاتور در ابتدا توسط جی ولز وایلدر(J. Wells Wilder) جهت اندازه گیری میزان نوسان کالاها در بازار فیوچر کالا طراحی شده است. اندیکاتور ATR، مانند اندیکاتور مکدی یا مومنتوم، روند یا مسیر قیمت رانشان نمی دهد. در عوض به ما می گوید که چه زمان نوسان بازار زیاد و چه زمان نوسان کم است.

شکل بالا تصویر بزرگ شده اندیکاتور ATR را نشان می دهد که معمولا در زیر نمودارها با یک پنجره جداگانه نمایش داده می شود. تنها خط مربوط به اندیکاتور ATR، در یک فضا نوسان می کند. نقاط بالای ART نشاندهنده نوسان بالای قیمت و کاهش ATR، کم شدن نوسان بازار را نشان می دهد.اندیکاتور atr

تریدرها می توانند براساس نوسان قیمت و با استفاده از اندیکاتور ATR، نقاط ورود و خروج معامله را تنظیم کنند. زمانیکه نوسان بالا است احتمالا دارایی مالی، رفتار پویایی خواهد داشت و حرکات آن سریع تر خواهد بود. بالعکس، در زمان تراکم قیمت یا آرامش بازار، نوسان پایین است.

با وجود اینکه اندیکاتور ATR مانند سایر اندیکاتورها بطور گسترده توسط معامله گران خرد استفاده نمی شود اما این اندیکاتور، یک ابزار مهم برای معامله گرانی است که علاقمند به اندازه گیری سطح نوسان فعلی هستند و یا تلاش می کنند تا شکست های بالقوه قیمت را پیش بینی کنند. تریدرهای با تجربه می دانند که بازار دائما از یک دوره پر نوسان به دوره کم نوسان و بالعکس در حال تغییر است. بنابراین، ATR یک ابزار معاملاتی بسیار با ارزش برای آنهایی است که می توانند بالا و پایین های بازار را پیش بینی کنند.

جهت محاسبه ATR، ابتدا بایستی بازه واقعی نوسان را بر روی نمودار شناسایی کنید.

به منظور یافتن بازه واقعی(True Range) بایستی سه فرمول را محاسبه کنید و بزرگترین رقم بدست آمده از فرمول ها را مد نظر قرار دهید.

پایین ترین قیمت کندل جاری – بالاترین قیمت کندل جاری

آخرین قیمت کندل قبل – قدر مطلق بالاترین قیمت جاری

آخرین قیمت کندل قبل – قدر مطلق کمترین قیمت کندل جاری

بیشترین رقم بدست آمده از سه فرمول بالا بعنوان بازه واقعی نمودار در نظر گرفته می شود. زمانیکه رقم بازه واقعی مشخص شد، یک میانگین از ارقام بدست آمده برای دوره مشخص محاسبه می گردد. میانگین مورد استفاده در محاسبه ART، یک میانگین نمایی است.

خوشبختانه اکثر پلتفرم های معاملاتی، اندیکاتور ATR را بصورت پیش فرض دارا می باشند و محاسبات بصورت اتوماتیک صورت می گیرد. بنابراین نیازی نیست که همه این محاسبات را شخصا انجام دهید. با این حال، درک نحوه محاسبه آن می تواند در استفاده بهینه از اندیکاتور موثر باشد. پیش فرض اندیکاتور ATR برای محاسبه میانگین نمایی، دوره 14 تایی است. با این حال، شما می توانید این دوره را بصورت دستی تغییر دهید. بدین ترتیب، محاسبات اندیکاتور بر اساس تنظمیات شما انجام خواهد شد.

همانگونه که قبلا اشاره شد، اندیکاتور ATR جهت تحلیل نوسان نمودار، مورد استفاده قرار می گیرد. ATR به شما می گوید که چه زمان نوسان زیاد و چه زمان کم است. یکی از بهترین کاربردهای ATR، این است که می توان با توجه به شرایط جاری بازار، سفارش حد زیان را در محل مناسبی قرار داد. در واقع این به شما کمک می کند تا از قرار دادن حد زیان های خیلی نزدیک در شرایط نوسانی و حد زیان های با فاصله در شرایط آرام بازار خودداری کنید.

علاوه بر این، ATR می تواند جهت رسیدن به نقاط بالاتر سود، به شما کمک کند. برای مثال، اگر ATR، نوسان بازار را بالا نشان دهد شما می توانید برای پیمودن بیشتر نمودار و تارگت های قیمتی بهتر، در معامله باقی بمانید. زیرا انتظار می رود تا قیمت، مسافت بیشتری را در جهت معامله حرکت کند.

تصویر بالا، نمودار جفت ارز یورو/دلار را از فوریه 2016 تا فوریه 2017 نشان می دهد که اندیکاتور ATR نیز در زیر آن آمده است. فلش های قرمز در پنجره اندیکاتور ATR، زمانهایی را نشان می دهد که مقدار ATR نسبتا بالا است. این زمانها با نوسان بالای قیمت نیز همراه می باشد. به کندل های بزرگ در نمودار قیمت که متناظر با مقدار بالای ATR است توجه کنید.

بالعکس، زمانیکه ATR در محدوده پایین قرار دارد بازار نیز نسبتا آرام می باشد و وارد دوره استراحت شده است. در این دوره، کندل ها کوچک، حرکت قیمت آرام و جفت ارز یورو/دلار به جای حرکت جهت دار، در حال تجدید قوا می باشد. زمانیکه نوسان در سطح پایین است می توانید حد زیان خود را نزدیکتر قرار دهید. در همین حال، تارگت های شما بایستی کوچکتر باشند. زیرا انتظار نمی رود که قیمت حرکت شدیدی داشته باشد.

همچنین اندیکاتور ATR می تواند جهت پیشبینی حرکات آتی قیمت مورد استفاده قرار گیرد. اگر شما مشاهده کردید که ATR بطور مداوم در روند افزایشی قرار دارد می توانید انتظار داشته باشید که نوسان همچنان در سطح بالا باقی بماند. در زمانیکه ATR دائما در حال نزول است می توان پیش بینی کرد که بازار در آینده نزدیک، وارد حالت خنثی(بدون روند) شود. علاوه بر این، شما بایستی ATR را رصد کنید تا زمان هایی که نوسان بازار درحال تغییر از کم به زیاد یا از زیاد به کم است خود را برای شرایط جدید بازار آماده کنید.

پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 که محبوب ترین پلتفرم معاملاتی بین معامله گران فارکس است بطور پیشفرض دارای اندیکاتور ATR می باشد. برای استفاده از این اندیکاتور کافی است از قسمت Insert و سپس Indicators گزینه Average True Range را انتخاب کنید. بدین ترتیب، اندیکاتور با تنظیمات پیشفرض (میانگین نمایی 14 تایی) به زیر نمودار اضافه می شود.

اگر تمایل به تغییر دادن تنظیمات دارید، در پنجره اندیکاتور راست کلیک کرده و ATR(14) Properties  را کلیک کنید. سپس پنجره ای به شکل زیر باز می شود.

سپس در برگه Parameters، فیلدی به نام Period وجود دارد که می تواند عدد پیشفرض 14 را به دلخواه تغییر دهید. از این به بعد، اندیکاتور با تنظیمات جدید نمایش داده می شود.

 از آنجا که ATR صرفا جهت شناسایی میزان نوسان بازار بکار گرفته می شود، نمی توان از آن به تنهایی بعنوان ابزار معامله استفاده کرد. شما می توانید این اندیکاتور را با روش معاملاتی خود ترکیب کرده تا نقطه ورود، حد سود و حد زیان معامله را بهینه کنید.

یکی از موثرترین استراتژی های ATR شامل تحلیل پرایش اکشن و یک سفارش تریل استاپ بر اساس مقدار ATR است. شما می توانید از الگوهای پرایس اکشن بعنوان سیگنال ورود استفاده کنید. این می تواند شامل الگوهای نموداری، الگوهای شمعی، خطوط روند، کانال های روند و دیگر روش ها باشد.

تعیین حد زیان

هنگامیکه یک معامله را ایجاد کردید می توانید با استفاده از ATR، تریل استاپ(حد زیان دنبال کننده) مناسبی برای معامله خود تعیین کنید. بدین ترتیب می توانید با استفاده از مقدار ATR، قیمت را دنبال کنید. زمانیکه قیمت در جهت مورد نظر شما حرکت کرد تریل استاپ نیز قیمت را با فاصله تعیین شده دنبال می کند.

یک قانون ساده برای تعیین حد زیان با استفاده از ATR وجود دارد. اگر خط ATR در نیمه بالایی قرار داشته باشد می توانید آن دارایی را پر نوسان در نظر بگیرید و حد زیان عریض تری برای معامله تعیین کنید. اما اگر خط ATR در نیمه پایین در حال حرکت باشد می توانید حد زیان خود را کوچکتر در نظر بگیرید.

تعیین حد سود

حال به چند مورد ساده جهت خروج از معامله با استفاده از ATR می پردازیم. اگر در حین معامله، اندیکاتور ATR در نیمه بالایی قرار داشت می توانید برای اساس الگویی که دارید حداقل پتانسیل هدف قیمت را در 2 ضرب کنید. این یعنی شما می توانید شانس خود را برای دو برابر کردن سود امتحان کنید. بدین منظور، شما می توانید از روش پله ای جهت خروج استفاده کنید یا اینکه کل معامله را تا تارگت آخر نگه دارید.

از سوی دیگر، اگر خط ATR در نیمه پایینی اندیکاتور قرار داشت، بر اساس الگویی که معامله را ایجاد کرده اید، حداقل هدف قیمتی را بعنوان تارگت معامله در نظر بگیرید. همین ایده را می توانید در زمانیکه ATR دائما بر روی روند صعودی یا نزولی حرکت می کند بکار بگیرید. اگر شما وارد معامله ای شدید که ATR آن در نیمه پایین حرکت می کرد اما خط ATR در روند صعودی قرار داشت هنوز می توانید تارگت معامله را دو برابر در نظر بگیرید.

فرض کنید نمودار قیمتها الگوی مثلث را به سمت بالا شکسته باشد. بنابراین، شما ممکن است بخواهید وارد یک معامله خرید شوید. قوانین الگوی مثلث می گوید که شما بایستی در معامله بمانید تا قیمت حداقل برابر با اندازه الگو حرکت کند. اما اگر در همین زمان، ATR نوسان را نشان دهد می توانید هدف قیمت را دو برابر اندازه الگو در نظر بگیرید. به عنوان یک راهکار جایگزین می توانید نیمی از معامله را در تارگت معمول و نیمه دیگر را در تارگت دوم ببندید.

گاهی اوقات ممکن است الگوها و معاملات دارای تارگت مشخص نباشند. در این موقعیت ها تعیین تریل استاپ بر اساس ATR می تواند گزینه مناسبی باشد. در این حالت شما معامله را نگه می دارید تا زمانیکه قیمت به تریل استاپ برخورد کند.

حال ببینیم چگونه در عمل با استفاده از اندیکاتور ATR، استراتژی معامله مدیریت می شود.

در تصویر بالا، جفت ارز پوند به دلار را در تایم فریم یک ساعته مشاهده می کنید. این نمودار مربوط به 5 جولای تا 14 جولای 2016 است. این تصویر، مثالی از استراتژی معاملاتی بر پایه ATR را نشان می دهد که طی آن، یک موقعیت خرید در زمان شکست مقاومت ایجاد شده است. توجه داشته باشید که ما پنجره ATR را از وسط (رقم 0.0039) به دو نیم تقسیم کرده ایم تا نیمه بالا و پایین اندیکاتور به وضوح مشخص باشد.

خطوط افقی آبی رنگ در نمودار قیمت، محدوده نوسان پوند دلار را نشان می دهد. اما خط آبی رنگ در پنجره ATR، میانه اندیکاتور را مشخص کرده است.

توجه داشته باشید که خط ATR، سطح میانی را شکسته و به نیمه بالایی اندیکاتور، منتقل شده است. با این حال، قیمت هنوز در کانال افقی قرار دارد. پس از آن، قیمت نیز سطح بالایی محدوده را شکسته و سیگنال خرید صادر کرده است. در این زمان، خط ATR در نیمه پایین اندیکاتور قرار دارد. بنابراین شما می توانید وارد موقعیت خرید شوید و حداقل تارگت که برابر با اندازه محدوده است را در نظر بگیرید.

اما در زمان صعود قیمت می توانیم مشاهده کنیم که خط ATR شروع به حرکت در روند صعودی کرده است. در همین حال مشاهده می شود که چندین بار، خط اندیکاتور به نیمه بالایی صعود کرده است. این یک دلیل قانع کننده به ما می دهد تا باور کنیم نوسان پوند به دلار در حال افزایش است. بدین ترتیب شما این گزینه را پیش رو دارید تا با استفاده از قانون دو برابر، تارگت خود را توسعه دهید. همچنین شما بایستی تریل استاپ خود را بر اساس ATR همانند تصویر قرار دهید.اندیکاتور atr

بنابراین شما معامله را حفظ می کنید تا زمانیکه قیمت به اندازه دو برابر محدوده، صعود کند. این محدوده ها با خطوط صورتی رنگ  مشخص شده اند.

اولین فلش قرمز، فاصله بین تریل استاپ و نقطه ورود را نشان می دهد. قیمت پوند به دلار دقیقا پس از پیمودن دو برابر تارگت معمول کاهش یافته است. دومین فلش قرمز که در انتهای چارت مشاهده می شود زمانی را نشان می دهد که اگر شما هنوز معامله را باز نگه داشته اید تریل استاپ، آن را می بندد.

حال به مثال دیگری توجه کنید که تریل استاپ بر اساس ATR تنظیم شده است:

نمودار بالا مربوط به نرخ های یورو/دلار در تایم فریم 4 ساعته می باشد. این نمودار، ژوئن 2015 را نشان می دهد.

نمودار با یک کانال نزولی شروع می شود. ناگهان قیمت یورو/دلار کانال را از بالا می کشند. این در حالیست که سطح ATR نسبتا پایین است. در این زمان، شما بایستی وارد موقعیت خرید شوید و تریل استاپ خود را پایین تر از کف قبلی که در حدود 90 پیپ فاصله دارد قرار دهید. این را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید.

قیمت، کانال شکسته شده را دوباره لمس می کند و پس از آن شروع به صعود می کند. همزمان مقایر ATR نیز بطور شارپی افزایش می یابد. بنابراین شما بایستی اندازه تریل استاپ را با نوسان جدید، تنظیم کنید. بدین ترتیب، شما تریل استاپ را به اندازه محل شکسته شدن کانال تا کف کانال نزولی تغییر می دهید. تریل استاپ جدید معامله در حدود 140 پیپ خواهد بود.

قیمت، قبل از برخورد با تریل استاپ، چندین حرکت صعودی قوی ایجاد می کند. توجه داشته باشید که قیمت بعد از ایجاد اولین حرکت صعودی، اصلاح شده و نزدیک بوده است که به تریل استاپ برخورد کند. اما حد زیان بخوبی تنطیم شده و توانسته است این نوسان را در خود جای دهد. اگر شما تریل استاپ را با توجه را نوسان جدید تنظیم نکرده بودید معامله شما در اینجا بسته می شد و حرکت های بعدی قیمت را از دست می دادید. پس از صعود دوم، قیمت شروع به اصلاح می کند و نهایتا معامله با برخورد به تریل استاپ بسته می شود.

این معامله بر اساس شکست کانال بود که حد سود مشخصی نداشت. در این مواقع تریل استاپ، بیشترین کمک را به ما می کند. همچنین مواردی وجود دارد که شما ممکن است بخواهید به جای حفظ معامله تا تارگت آخر، بصورت پله ای از موقعیت خارج شوید. شما کاری که بایستی انجام دهید این است که تریل استاپ خود را بر اساس ATR تنظیم کنید.

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

کد بورسی

ورود به بورس | آموزش بورس

یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور atr به حساب می آید. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور بورسی است و کاربردهای بسیاری دارد که در این مطلب قصد داریم به این که اندیکاتور atr چیست ، اینکه چه کاربردهایی دارد، واگرایی در آن به چه صورت است، نحوه استفاده از اندیکاتور atr در بورس از چه قرار است و … صحبت کنیم. در واقع وقتی که نوسانات بازار افزایش می یابد، رنج موجود در ATR هم افزایش خواهد یافت و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کم شود، ATR هم روند نزولی به خود خواهد گرفت، پس یکی از کاربردهای حائز اهمیت اندیکاتور atr این است که نوسانات موجود در سهم را طبق شرایط موجود در بازار بررسی می کند. در ادامه بیشتر در خصوص با آموزش اندیکاتور atr و نحوه استفاده آن در بازار سهام صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور atr یا همان برد واقعی میانگین که به آن Average True Range نیز گفته می شود، به وسیله ویلیس ویلدر به عنوان ابزاری به منظور ارزیابی فراریت بازار طراحی و روانه بازار شد. برد واقعی میانگین بر خلاف اندیکاتور برد واقعی که به آن True Range گفته می شود، فراریت فواصل و حرکات محدود را هم شامل می شود. اندیکاتور atr ابزار بسیار مناسبی برای تخمین تمایل بازار برای حرکات قوی قیمت و جهش های ناگهانی به حساب می آید که اغلب بردهای گسترده ای دارند. ما در این مطلب، آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم. این ابزاری است که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه انجام می شود را به شکل نمودار نمایان می کند. به شما عزیزان توصیه می کنیم که حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را بخوانید تا چنانچه تمایل داشتید، از آن در استراتژی های خود استفاده کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی یک روندی را در نمودار معیین کردیم، چگونه تارگت آن روند را حدس بزنیم و کجا از معامله ای که به آن ورود کردیم، خروج کنیم؟ اندیکاتور atr به ما در این ارتباط کمک می کند و با‌توجه به میانگین روندهای گذشته، این موضوع را به ما می گوید که حدودا تا چه حدی می ‌توان انتظار داشت که قیمت در جهت روند، مسیر خود را طی کند. بر این اساس اندیکاتور atr میانگین مقدار حرکت قیمت را در دوره ‌ای خاص ارزیابی و به ما اعلام خواهد کرد. این اندیکاتور هم مانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، ۱۴ دوره را به ‌صورت استاندارد مورد استفاده قرار می دهد. شما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مانند؛ اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi می توانید بهره بگیرید.اندیکاتور atr

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

در این خصوص باید در نظر داشت که میانگین ​​True Range یک خط پیوسته می باشد که اغلب در زیر پنجره نمودار اصلی قیمت نمایان می شود. روش تفسیر میانگین True Range بدین شکل است که هر جقدر مقدار ATR بالاتر باشد، میزان نوسانات نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. دوره برگشت به ATR در اختیار معامله گر است و دوره ۱۴ روزه مرسوم ترین دوره زمانی برای این اندیکاتور و بسیاری دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد بورس است. ATR را می توان برای دوره های گوناگون (روزانه، هفتگی و …) مورد استفاده قرار داد، ولی اگر دوره زمانی در این اندیکاتور روزانه در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید …  بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید. 

دریافت کد بورسیسریع و رایگان

اندیکاتور atr فقط یک خط و یک عدد را برای ما به نمایش خواهد گذاشت. معمولا در مقالات گوناگون به‌ دلیل این‌ که با ماهیت ATR به صورت اصولی آشنا نیستند، روش‌ های نادرستی را به منظور استفاده و تفسیر این اندیکاتور ارائه داده اند که ما تلاش داشته ایم تمامی موارد ابهام برانگیز و اشتباه را در این مقاله برای شما اصلاح کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. واحد عددی ATR در حقیقت همان میانگین مقدار جابجایی قیمت در تایم ‌فریم نمودار می باشد. از این آمار های اندیکاتور atr چگونه استفاده کنیم؟ معامله ‌گران اغلب برای استفاده از این اندیکاتور از ترکیب چند ATR در تایم‌ های گوناگون استفاده می ‌کنند.

همان طور که پیش تر هم خدمت شما عزیزان گفته شد، حائز اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است. معامله گران با استفاده از اندیکاتور atr مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور atr به معامله گران کمک خواهد کرد تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه محاسبه نمایید. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range قادر خواهد بود در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه نماید.

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید:اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس

محدوده واقعی ATR با کم کردن قیمت ها مورد محاسبه قرار می گیرد. زمانی که قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم کردن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل گردد، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نمی کند. البته این نکته را باید در نظر داشته که روش های استانداردی جهت محاسبه نوسانات قیمت در بازار مثل انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی نیز وجود دارد، ولی حداقل می توان گفت که بیشتر معامله گران فارکس استفاده از روش ATR را به موارد دیگر ترجیح می دهند.

کلام آخر

همانطور که گفتیم، اندیکاتور atr یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار عالی برای بررسی نوسانات به حساب می آید که در واقع متغیری است که همواره  در نمودارها یا سرمایه گذاری ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور atr بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک حرکت یا برای دستیابی به دامنه معاملات محسوب می شود.

این اندیکاتور در حقیقت یک شاخص است که جهت نمایش گرایش قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که بعد از شروع حرکت، ATR قادر است سطح اطمینان را در آن حرکتی اضافه کند که می تواند برای شما بسیار سودمند به حساب آید.

در انتها باید گفت معامله گران اغلب به منظور حفاظت از سود خود از اندیکاتور atr را مورد استفاده خود قرار می دهند.

برای این که اندیکاتور atr مفید واقع شود، بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد ولی همانطور که گفتیم بازه زمانی کوتاه مدت (روزانه) هم برای این اندیکاتور بسیار کاربردی خواهد بود.

همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را برای شما به نمایش خواهد گذاشت و اگر استراتژی شما بر پایه حجم نهاده شده است، میتواند ابزار مناسبی برای شما به حساب آید.

این را در نظر داشته باشید که به هیچ وجه این اندیکاتور را به تنهایی مورد استفاده قرار ندهید.

اندیکاتور atr صرفا به مشخص کردن میزان نوسانات در بازار می پردازد و به تنهایی قادر نیست عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد، بلکه توصیه اکید داریم از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان بهره بگیرید تا تصمیمات دقیق تر و به مراتب مطمئن تری در خصوص با وارد شدن به معامله اتخاذ نمایید.

امیدوارم که از این ماله نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با آموزش اندیکاتور atr داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات با کارشناسان کد بورسی در میان بگزارید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:

فرستادن دیدگاه

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

0